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近一個(gè)月上漲27%！量化股票多頭產(chǎn)品凈值正在回升，巨頭們坐不住了，紛紛有新動(dòng)作。

量化股票多頭類(lèi)產(chǎn)品凈值回升

近期市場(chǎng)情緒明顯升溫，成交量迅速放大。波動(dòng)率和流動(dòng)性的回升，帶來(lái)量化最喜歡的生存“土壤”，不少量化股票多頭產(chǎn)品凈值明顯回升，近一月漲幅超過(guò)20%的不在少數(shù)。

以一家頭部量化私募為例，旗下的中證500指數(shù)增強(qiáng)代表產(chǎn)品10月18日的最新凈值較9月20日的凈值上漲已超23%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)代表產(chǎn)品10月18日的最新凈值較9月20日的凈值上漲超27%。

在量化股票多頭類(lèi)產(chǎn)品凈值全面回升之際，記者從渠道人士處獲悉，近日，九坤投資旗下部分產(chǎn)品將打開(kāi)申購(gòu)，主要涉及量化選股、中證500指數(shù)增強(qiáng)、量化多空三類(lèi)策略的產(chǎn)品。2018年以來(lái)，九坤投資經(jīng)常對(duì)各種策略產(chǎn)品封盤(pán)，此次開(kāi)放釋放了看好后市的信號(hào)。

此前，進(jìn)化論資產(chǎn)也發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于近期客戶資產(chǎn)配置需求的增長(zhǎng)，以及公司對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市前景的信心，旗下指數(shù)增強(qiáng)基金受到了較多關(guān)注。為滿足投資者需求，公司300指增、500指增及1000指增產(chǎn)品均開(kāi)放額度。

幻方宣布關(guān)停中性策略

九坤向左，幻方向右？在九坤宣布開(kāi)放申購(gòu)的同時(shí)，幻方量化宣布要關(guān)停中性策略產(chǎn)品線。

幻方量化10月18日向投資人公告稱(chēng)，因市場(chǎng)環(huán)境變化，對(duì)沖系列產(chǎn)品難以同時(shí)取得收益和縮小風(fēng)險(xiǎn)敞口，潛在收益風(fēng)險(xiǎn)比明顯下降，未來(lái)收益將明顯低于投資人預(yù)期。考慮到對(duì)沖產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)屬性，公司將逐步把對(duì)沖全系產(chǎn)品投資倉(cāng)位降低至0，同時(shí)自2024年10月28日起免除對(duì)沖系列產(chǎn)品后期的管理費(fèi)。公司對(duì)沖產(chǎn)品存量規(guī)模較小，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。同時(shí)，幻方建議投資人綜合判斷，適時(shí)調(diào)整投資組合。

事實(shí)上，幻方量化關(guān)停中性策略產(chǎn)品線，并非與九坤投資開(kāi)放申購(gòu)的“意見(jiàn)相左”，而是將資產(chǎn)向多頭策略轉(zhuǎn)變，釋放了看多的信號(hào)。業(yè)內(nèi)人士分析，由于近日市場(chǎng)呈現(xiàn)單邊行情，空頭端的頭寸風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大，提升了對(duì)沖成本，一些量化中性策略產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度的凈值回撤。

量化私募積極看多

展望后市，量化私募積極看多。黑翼資產(chǎn)表示，短期來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)的Beta表現(xiàn)會(huì)比較好。目前A股市場(chǎng)中很多上市公司估值偏低，短期內(nèi)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)估值修復(fù)的過(guò)程。完成估值修復(fù)后，要觀察政策能否在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和公司盈利中得到體現(xiàn)。

世紀(jì)前沿指出，隨著政策密集出臺(tái)帶來(lái)的信心轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)情緒的中期底部已經(jīng)明確。在經(jīng)歷短時(shí)間的拉升普漲行情之后，市場(chǎng)有望逐步回歸理性，有基本面改善和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的公司或走出分化的表現(xiàn)。隨著市場(chǎng)的回暖，成交額拉升、交投情緒活躍，一定程度上有利于超額收益的獲取。量化策略在Alpha和Beta兩端的后市表現(xiàn)值得期待。

聚寬投資表示，從國(guó)家出臺(tái)的一系列強(qiáng)有力的財(cái)政與貨幣政策，以及歷史上美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)全球資產(chǎn)定價(jià)的調(diào)整情況來(lái)看，后市A股市場(chǎng)或步入一個(gè)長(zhǎng)期相對(duì)友好的投資窗口期，或?qū)㈤L(zhǎng)期利好指增產(chǎn)品的Beta收益。同時(shí)，量化超額能力與市場(chǎng)流動(dòng)性高度相關(guān)，隨著市場(chǎng)成交量和波動(dòng)率的逐步提升與恢復(fù)，預(yù)計(jì)量化或迎來(lái)一個(gè)較為有利的市場(chǎng)環(huán)境。